Стратегия  "Флагман" 

Ежемесячный обзор Открыть онлайн

Цель стратегии:

получение прибыли за счет инвестирования рисковой части портфеля в опционы и фьючерсы и сохранения инвестированной суммы за счет высокой доли безрисковых активов

Целевая доходность:

15% годовых

Допустимый риск:

низкий

Описание риска:

Самая консервативная стратегия в линейке наших стратегий. Не менее чем на 90% портфель состоит из высоконадежных суверенных облигаций Российской Федерации. В практических финансах такие ценные бумаги являются эталонными (безрисковыми) по отношению к любым другим ценным бумагам внутри страны. Однако, как и любые другие облигации, они в значительной степени подвержены процентному риску, а также в периоды системного кризиса в них проявляются как кредитный, так и риск ликвидности. Приблизительно на 10% портфель представлен активно управляемым субпортфелем, потенциально и дающим дополнительную доходность сверх инвестированного капитала. Данный субпортфель формируется за счет производных финансовых инструментов и, соответственно, в нем проявляются все риски, свойственные стратегии "Тандем".
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложениях №№ 4"а", 4"б", 4"в", 4"г", к Договору доверительного управления активами.

Параметры стратегии:

Инвестиционный горизонт

1 год

Минимальная сумма инвестирования

5 млн рублей

Стандартное вознаграждение управляющей компании за управление портфелем

1% от среднегодовой СА

Дополнительное вознаграждение управляющей компании за управление портфелем

10% от дохода (рассчитывается по принципу High Water Mark)


Перечень расходов:

Расходы, связанные с заключением сделок

Комиссии биржи.
Комиссии третьих лиц, привлекаемых Доверительным управляющим для совершения сделок на торговых площадках.

Расходы, связанные с хранением ценных бумаг

Комиссии третьих лиц, осуществляющих хранение и учет финансовых инструментов.


Инструменты:
  • государственные ценные бумаги РФ
  • акции крупнейших российских компаний
  • биржевые производные финансовые инструменты (валюты, товары, индексы, акции, металлы)
Отличительные особенности:
  • активно управляемый аналог структурных продуктов: базовые активы выбирает профессиональный управляющий
  • короткие и длинные позиции
  • рублевый продукт с возможностью защиты от девальвации
Краткий алгоритм стратегии:
  • 90% от инвестированных средств вкладывается в короткие ликвидные ОФЗ, 10% от инвестированных активов используется как рисковый капитал
  • рисковый капитал используется для инвестирования в опционы и фьючерсы на целевые рынки
  • фундаментальный и технический анализ используются для выбора объектов и времени инвестирования (детальное описание в стратегиях «Сакура» и «Тандем»)
  • доход реинвестируется в рисковый капитал
  • в случае потери рисковой части ОФЗ компенсируют убытки купонным доходом и/или погашением на горизонте от года


Доходность по стратегии